Formulário de Referência - Pessoa Jurídica
CNPJ:
14.595.392/0001-93
Nome do Administrador de Carteira:
SPX EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Ano de competência:
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2. Histórico da Empresa
3. Recursos Humanos
4. Auditores
5. Resiliência Financeira
6. Escopo das Atividades
7. Grupo Econômico
8. Estrutura Operacional e Administrativa
9. Remuneração da Empresa
10. Regras Procedimentos e Controles Internos
11. Contingências
12. Declarações
2. Histórico da empresa
*campos de preenchimento obrigatório
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa: *
A SPX Investimentos foi constituída em agosto de 2011 por profissionais com extensa experiência e sucesso em gestão de recursos tendo como principais sócios Rogério Rodrigues Estevinha do Amaral Xavier (Rogério Xavier), Bruno Pandolfi da Silveira (Bruno Pandolfi) e Daniel de Moraes Lyra Schneider (Daniel Schneider), os quais já eram sócios controladores da SPX Gestão de Recursos Ltda. (SPX Capital) gestora de recursos constituída em agosto de 2010 e que atuava, até então, exclusivamente como gestora de fundos de investimento multimercado. Em julho de 2012, com o ingresso do sócio Leonardo de Andrade Linhares (Leonardo Linhares) que passou a fazer parte do grupo de controle e do Comitê Executivo, como responsável pela gestão de Ações, a SPX Investimentos tornou-se operacional, passando a ser a gestora do grupo SPX responsável pela gestão voltada aos mercados de ações e commodities e, a SPX Capital ficou sendo a gestora responsável por atuar especialmente nos mercados que envolvam como principais fatores de risco a variação da taxa de juros, de índices de preços, de preços de moedas estrangeiras, do cupom cambial e de preços dos títulos representativos de dívida, através de quaisquer instrumentos admitidos pela legislação vigente, tendo liberdade e discricionariedade, assim como a SPX Investimentos, para se utilizar de outros mercados, desde que necessária à consecução de sua estratégia e mandatos. A SPX Investimentos e a SPX Capital, em conjunto denominadas SPX, atuam exclusivamente como gestoras de fundos de investimento nos segmentos multimercados e de ações. Em setembro de 2012, foram lançados os fundos de ações SPX Patriot (SPX Patriot Master Fundo de Investimento em Ações) e SPX Falcon (SPX Falcon Master Fundo de Investimento em Ações) e em outubro do mesmo ano o fundo de ações destinado a investidores institucionais, SPX Apache (SPX Apache Master Fundo de Investimento em Ações). Em decorrência do crescimento das atividades da SPX e visando ter uma presença internacional, os sócios decidiram constituir a IAM Holding Ltda., sociedade holding Brasileira controladora da SPX International Asset Management Ltd. (SPX IAM), sociedade com sede em Londres, Inglaterra e que tem por objeto a prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários. Em 03 de novembro de 2016 a FCA - Financial Conduct Authority (UK) concedeu licença para a SPX IAM atuar como gestora de recursos de terceiros, sendo assim, a SPX IAM iniciou no mês de novembro de 2016 as suas atividades, passando a atuar como co-gestora dos fundos offshore que estavam sob a gestão da SPX Capital e da SPX Investimentos. Vale mencionar que há grande interação entre as equipes da SPX IAM, SPX Capital e SPX Investimentos, proporcionada por investimentos significativos em tecnologia, como por exemplo a utilização de equipamento de video-wall instalado nos escritórios do RJ e Londres, através do qual as equipes estão conectadas full-time com video e áudio. Ainda em linha com o crescimento das atividades da SPX e interesse no mercado internacional, em fevereiro de 2018 foi constituída a SPX Advisory LLC (que posteriormente alterou sua denominação social para Global Macro Advisor LLC e recentemente para SPX Capital Management, LLC), controlada da IAM Holding Ltda. com sede nos Estados Unidos, que tem por atividade a prestação de serviços de consultoria macroeconômica com foco no mercado norte-americano. Esta sociedade foi registrada junto à SEC - Securities Exchange Commission como "Exempt Reporting Adviser - Private Fund Adviser" em Novembro de 2018 e atua como consultora dos fundos offshore sob a gestão da SPX. A SPX Capital Management, LLC iniciou suas atividades em Outubro de 2018. Em julho de 2019, foi constituída a SPX Crédito Gestão de Recursos Ltda. ("SPX Crédito") e sua a autorização para administração de carteiras de valores mobiliários foi concedida pela CVM em 21 de novembro de 2019. A nova gestora, sob o mesmo controle da SPX Capital e SPX I
2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo: *
a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário *
Nenhum evento ou alteração a informar.
b. Escopo das atividades *
Não ocorreu qualquer alteração no escopo das atividades da SPX Investimentos desde o início de suas atividades.
c. Recursos humanos e computacionais *
Em 24 de fevereiro de 2017 o Diretor Daniel Schneider renunciou ao cargo de Diretor, tendo em vista que o mesmo passou a estar parte significativa de seu tempo na sede da SPX IAM em Londres, UK. A partir de 24 de fevereiro de 2017 a Diretoria da SPX Investimentos passou a ser composto por quatro (4) Diretores: Leonardo Linhares, Cristiano Freire Amorim, Beny Parnes e Bruno Mafra da Gama. Em 01 de julho de 2019, o diretor Cristiano Freire Amorim renunciou ao seu cargo de diretor da SPX Capital e a sócia Katherine Prado Pires Albuquerque, responsável pela área de Legal e Compliance, assumiu a sua função de Diretor de Compliance. A função de Diretor de Risco, antes também exercida pelo Sr. Cristiano, foi assumida pelo já diretor Bruno Mafra da Gama, que se afastou da atividade de gestão de recursos para exercer, exclusivamente, o cargo de diretor de Risco, TI e Administrativo. Sendo assim, a partir de 01 de julho de 2019, a Diretoria da SPX Capital passou a ser composta por (4) Diretores: Beny Parnes, Bruno Mafra da Gama, Leonardo de Andrade Linhares e Katherine Prado Pires Albuquerque. Com relação aos recursos computacionais, a SPX, desde sua constituição, vem constantemente, investindo em infraestrutura tecnológica interna, incluindo a manutenção de rede corporativa segura e eficiente, intranet, servidores, sistema de telefonia com gravação dos ramais internos, no-break e os recursos de contingência detalhados no item 10.4 abaixo. Desde a constituição de seus fundos, a SPX contratou sistema para controle de alocação de ordens, boletagem e gerenciamento de risco dos fundos sob gestão da SPX (Sistema de Operações). Tal sistema visa garantir a justa alocação de ordens agrupadas, bem como a automatização de controles de risco e a mitigação da ocorrência de erros operacionais. Ademais, ao longo dos últimos anos, a SPX vem aprimorando sistemas eletrônicos para auxiliar na gestão de recursos e automatizar controles internos de controle operacional, risco e compliance. Nesse sentido, destaca-se a contratação, em dezembro de 2015, de um data center externo, visando melhorar a segurança e monitoramento do ambiente de TI, e aprimorar o plano de contingência e o plano de continuidade das atividades da SPX. Também ressaltamos a contratação, em setembro de 2017, de um serviço gerenciado de Cibersegurança, realizado 24x7 por equipe externa de monitoramento de segurança e respostas à incidentes. Em agosto de 2018 contratamos um prestador de serviço para conduzir um Teste de Invasão e Análise de Vulnerabilidades, que passará a ser realizado anualmente.
d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos *
Além de atualizações e aprimoramentos realizados nos Manuais e Políticas desde a sua constituição, em junho de 2016, em decorrência das alterações promovidas na regulamentação pela Instrução CVM nº 558/2015, a SPX decidiu revisar o seu Código de Ética e Conduta, a Política de Gerenciamento de Risco, a Política de Investimentos Pessoais e a Política de Compliance e Controles Internos, adaptando e consolidando as informações para disponibilizá-los ao público no formato determinado pela regulamentação da CVM. Além da ampla revisão em seus manuais, políticas e procedimentos, a SPX contratou sistema para gestão de compliance (Sistema de Compliance). Conforme detalhado no item 8.9 abaixo, tal sistema disponibiliza uma agenda de atividades regulatórias atualizada, controles internos, registros de eventos e testes de aderência para cumprimento das normas de regulação e autorregulação aplicáveis à SPX. Todos os Manuais e Políticas da SPX são revisados anualmente, e sempre que necessário, de forma a estarem sempre alinhados com a legislação e autorregulação aplicáveis, assim como às melhores práticas de mercado. A última revisão do Manual de Compliance ocorreu em Janeiro de 2020.
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